跟着qsc搞机(器学习)--Factorization Machines(因式分解机)
优点
- 解决了特征稀疏的问题,能在非常非常稀疏数据的情况下进行预估
- 解决了特征组合的问题
- FM是一个通用的模型,适用于大部分的场景
- 训练速度快,线性复杂度
开始
先附上视频的地址:机器学习算法讲堂(3)：FM算法 Factorization Machine
我们首先从线性回归解法的角度来看一个特征组合的问题,如果现在数据涉及到训练集中的两个特征,那么LR就要写成:
$f(x)=w_0+\sum_{i=1}^nw_ix_i+\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^nw_{ij}x_ix_j$
可以看到在这个方程中,随着特征选取的数量变多,特征组合之后的复杂度是特征数量个N相乘,这是在训练过程中不能接受的,并且线性回归的方法只能在$w_{ij}x_ix_j$不为0的情况下进行训练,对于稀疏的数据来说训练是不充分的.而FM解决的就是LR复杂度过高和对稀疏数据训练不充分的缺点.
FM的思路就是将W分解为$vv^T$,这也就是FM名字的由来,等于是因式分解W.接下来是FM的推导的过程:
首先引入辅助变量$v_i=(v_{i1},v_{i2},\cdots,v_{ik})^T\in\mathbb{R}^k,i=1,2,3\ldots,n$
已知特征矩阵W为:
$$
\begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & \cdots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & \cdots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{n1} & w_{n2} & w_{n3} & \cdots & w_{nn} \\ \end{pmatrix}
$$
V矩阵为:
$$
\begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & v_{13} & \cdots & v_{1k} \\ v_{21} & v_{22} & v_{23} & \cdots & v_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n1} & v_{n2} & v_{n3} & \cdots & v_{nk} \\ \end{pmatrix}
$$
且有结论:当k足够大时,对于任意对称正定实矩阵$w\in\mathbb{R}^{n\times n}$,均存在实矩阵$v\in\mathbb{R}^{n\times k}$使得$w=vv^T$
这样一来,我们只要找到一个$vv^T=w$就可以解决这个问题了,而分解成$vv^T$的优势在于有效的降低了算法的复杂度,下面是对FM算法的求解:
根据上面的分解,可以将FM公式写为:
$$
y=w_0+\sum_{i=1}^nw_ix_i+\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^n<v_i,v_j>x_ix_j, <v_i,v_j>=\sum_{f=1}^kv_{i,f}\cdot v_{j,f}
$$
这里主要需要求解的就是最后一项:
$$
\begin{split} &\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^n<v_i,v_j>x_ix_j \\ =&\frac {1} {2}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n<v_i,v_j>-\frac {1} {2}\sum_{i=1}^n<v_i,v_i>x_ix_i \text{，把j化成i,需要减去重复的部分} \\ =&\frac {1} {2} \left( \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\sum_{f=1}^kv_{i,f}v_{j,f}x_ix_j-\sum_{i=1}^n\sum_{f=1}^kv_{i,f}v_{i,f}x_ix_i \right) \text{,把上面的等式代入进来} \\ =&\frac {1} {2} \sum_{f=1}^k \left( \left( \sum_{i=1}^nv_{i,f}x_i \right) \left( \sum_{j=1}^nv_{j,f}x_j \right)-\sum_{i=1}^nv_{i,f}^2x_i^2 \right) \text{,提出公共的求和部分} \\ =&\frac {1}{2} \sum_{f=1}^k \left( \left( \sum_{i=1}^nv_{i,f}x_i \right)^2-\sum_{i=1}^nv_{i,f}^2x_i^2 \right) \text{,前面2项除了下标的i,j不同之外是一样的,所以合并} \\ \end{split}
$$
我们可以看到公式化简到最后,复杂度就只和求和符号上的k,n相关了,所以复杂度可以简单的记为O(nk),但是这已经比之前的线性回归的解法复杂度低了很多了,这可以视为是线性的复杂度.
下面看一下FM的梯度的计算,我们对$w_0,w_i,v_i$分别求偏导可以写为:
$$
\frac {dy} {d\theta}= \begin{cases} 1, & \text{if $\theta=w_0$} \\ x_i, & \text{if $\theta=w_i$} \\ x_i\sum_{j=1,j\neq i}^nv_{j,f}x_j & \text{if $\theta=v_{i,f}$} \\ \end{cases}
$$
最后一个公式可以化为:
$$
x_i\sum_{j=1,j\neq i}^nv_{j,f}x_j = x_i\sum_{j=1}^nv_{j,f}x_j-v_{i,f}x_i^2
$$
我们可以看到这个梯度计算的公式中,计算复杂度也只和n相关也就是说:复杂度是O(n)!相比于简单的LR动不动的N方的复杂度来说,FM的复杂度可以说是相当的低了.
拓展
这里就只是先列举一下FM的一些拓展使用:
- FFM
- DeepFM
- DCN
- xDeepFM
下面就放几个图片吧(这次是自己截图放的图床)
DeepFM:
xDeepFM:
贴一下论文的地址:
Factorization Machines
xDeepFM: Combining Explicit and Implicit Feature Interactions for Recommender Systems
